2019金融硕士考研：资产组合
时间：2018-05-11 来源：文都网校 浏览：2019考研正处于备考的基础阶段，大家一定要打牢基础哦，今天文都网校考研频道小编为大家分享金融专硕知识点之资产组合的相关知识，希望能对金融学考研的同学们有所帮助~
资产组合
1. 资产组合理论：1952年马科维兹，风险数量化
2. 风险的度量
• 投资风险是未来各种投资收益率与期望收益率的偏离程度
• 投资收益率r=[C+(P1-P0)]/P0
• 预期收益率à=∑ri•Pi (i=1-n)
• 偏离程度：标准差б =[∑( ri - à )2 •Pi ] 1/2(i=1-n)
举例：证券A、B、C的预期投资收益率分别为：12%、19%和12%;标准差分别为：0.0583、 0.3239和0.1208。选择哪种证券进行投资?
3. 资产组合风险度量
• 资产组合期望收益率:rp= ∑wi • à i (i=1-n)
• 资产之间相关性对组合风险的影响:正相关性越强,资产组合降低风险程度越低;负相关越 强,资产组合降低风险程度越高
• 资产组合风险:
бp =[∑ wi 2 б i 2 + 2∑ wi wj б i бjρi j ] 1/2 4.
资产组合风险类型
• 非系统性风险，通过增加资产种类可以抵消掉的风险
• 系统性风险，无法通过增加资产种类数量而消除的风险 资产组合风险与资产数量
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